PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с GLDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

YGLD и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и GLDI

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-1.29%96.82%-4.17%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.47%34.25%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 1.47%.

YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
3.40%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.47%
6 месяцев
9.54%
1 год
25.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с IAUMYGLD с IAU
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L

Сравнение комиссий YGLD и GLDI

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.86

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.39

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.87

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

10.83

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.37

+1.15

Корреляция

Корреляция между YGLD и GLDI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GLDI

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что меньше доходности GLDI в 20.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.70%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.58%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GLDI

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLDI.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-32.26%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-13.73%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-7.90%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-14.11%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

2.37%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GLDI

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

9.68%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

11.89%

+25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

13.84%

+29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

10.97%

+29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

11.23%

+28.89%