PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs 11.67% for GLDI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.45%.

YGLD

1 день
-2.32%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-23.00%
1 год
11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и GLDI

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-16.76%96.82%-4.26%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%0.27%

Correlation

The correlation between YGLD and GLDI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between YGLD and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с IAUMYGLD с IAU
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

YGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGLDGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.73

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.01

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.83

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

2.73

-2.04

YGLD vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GLDI

Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-32.26%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-14.14%

-26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-13.28%

-26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-13.99%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

4.30%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GLDI

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

7.18%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

14.58%

+21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

15.99%

+25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.45%

11.58%

+27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

11.52%

+27.93%

Сравнение комиссий YGLD и GLDI

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GLDI

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что меньше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		21.43%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and GLDI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (11.81%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, YGLD leads with 11.74% vs 11.67% for GLDI. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 11.74% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 21.43% for YGLD.

They also come from different issuers: Simplify and UBS. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор