PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. YGLD is actively managed, while GLDI is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 21.23% for GLDI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.06%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и GLDI

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%0.55%

Correlation

The correlation between YGLD and GLDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between YGLD and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с IAUMYGLD с IAU
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

YGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.46

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.90

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.55

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

6.07

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.46

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.37

+0.81

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GLDI

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-32.26%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-13.73%

-20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-7.37%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-14.00%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

3.50%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GLDI

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

3.88%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

12.87%

+21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

14.57%

+25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

11.31%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

11.35%

+27.75%

Сравнение комиссий YGLD и GLDI

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GLDI

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что меньше доходности GLDI в 22.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and GLDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs 21.23% for GLDI. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 19.23% for YGLD.

YGLD is categorized as Gold, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: Simplify and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор