PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и GLD


2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-1.29%96.82%-4.17%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.


YGLD

1 день
4.23%
1 месяц
-23.15%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
59.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий YGLD и GLD

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

YGLD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.79

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.21

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.68

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

9.90

-2.87

YGLD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.62

+0.90

Корреляция

Корреляция между YGLD и GLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GLD

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
15.70%12.05%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GLD

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-45.56%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-19.21%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-13.23%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-16.17%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

5.20%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GLD

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

11.06%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

24.30%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

27.80%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

17.74%

+22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

15.87%

+24.25%