Сравнение YGLD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и SPDR Gold Shares (GLD).
YGLD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 96.82% | -4.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и GLD
YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
YGLD vs. GLD — Ранг доходности на риск
YGLD
GLD
Сравнение YGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.79 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.21 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.68 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 9.90 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.62 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и GLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GLD
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GLD
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -45.56% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -19.21% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -13.23% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -16.17% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 5.20% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 11.06% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 24.30% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 27.80% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 17.74% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 15.87% | +24.25% |