PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 32.04% for GLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и GLD

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%-0.74%

Correlation

The correlation between YGLD and GLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between YGLD and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YGLD и GLD

Секторы
YGLD
GLD

Финансовые услуги

32.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YGLD
32.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

YGLD

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

YGLD

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

YGLD

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

YGLD

-

GLD

-

Энергетика

YGLD

-

GLD

-

Здравоохранение

YGLD

-

GLD

-

Промышленность

YGLD

-

GLD

-

Недвижимость

YGLD

-

GLD

-

Технологии

YGLD

-

GLD

-

Коммунальные услуги

YGLD

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUMYGLD с IAU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

YGLD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.21

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.60

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.68

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

4.15

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.21

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.60

+0.57

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GLD

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-45.56%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-19.21%

-15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-17.75%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-16.16%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

7.73%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GLD

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.51%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

23.16%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

26.61%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

18.00%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

15.95%

+23.15%

Сравнение комиссий YGLD и GLD

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GLD

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, YGLD and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs 23.02% for YGLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.00% for GLD.

They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор