PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с BOIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. YGLD is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs -75.60% for BOIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. YGLD charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%.

YGLD

1 день
-2.32%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-23.00%
1 год
11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOIL

1 день
-4.80%
1 месяц
5.97%
С начала года
-41.05%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-75.60%
3 года*
-66.48%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-57.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и BOIL

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-16.76%96.82%-4.26%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-41.05%-58.98%32.12%

Correlation

The correlation between YGLD and BOIL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

YGLD vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGLDBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.67

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.85

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.98

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-1.36

+2.04

YGLD vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGLD и BOIL

Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-100.00%

+59.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-77.43%

+36.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-100.00%

+60.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-93.59%

+84.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

56.83%

-39.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и BOIL

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 11.81%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

23.63%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

104.46%

-68.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

113.44%

-71.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.45%

118.97%

-79.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

101.84%

-62.39%

Сравнение комиссий YGLD и BOIL

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и BOIL

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		21.43%12.05%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and BOIL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.63%) compared to YGLD (11.81%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs BOIL's -100.00%.

On 1-year performance, YGLD leads with 11.74% vs -75.60% for BOIL. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 11.74% return vs -75.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.00% for BOIL.

YGLD is categorized as Gold, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.31% for BOIL.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор