Сравнение YGLD с BOIL
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. YGLD is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, YGLD returned 14.50% vs -71.40% for BOIL. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YGLD charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%.
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам YGLD и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between YGLD and BOIL is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. BOIL — Ранг доходности на риск
YGLD
BOIL
Сравнение YGLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.92 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.39 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и BOIL
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -100.00% | +56.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -78.00% | +34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -100.00% | +62.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -93.64% | +82.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 51.38% | -29.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и BOIL
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 10.62%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 19.32% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 54.63% | -24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 110.30% | -67.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 118.96% | -79.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 101.63% | -62.37% |
Сравнение комиссий YGLD и BOIL
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и BOIL
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and BOIL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to YGLD (10.62%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs -71.40% for BOIL. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs -71.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 0.00% for BOIL.
YGLD is categorized as Gold, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.31% for BOIL.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор