Сравнение YGLD с BOIL
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. YGLD is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs -74.31% for BOIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. YGLD charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
Сравнение доходности по годам YGLD и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 96.82% | -4.17% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | 46.47% |
Correlation
The correlation between YGLD and BOIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. BOIL — Ранг доходности на риск
YGLD
BOIL
Сравнение YGLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.92 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.26 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.66 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.61 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и BOIL
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -100.00% | +65.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -80.85% | +46.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -100.00% | +66.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -93.59% | +85.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 59.20% | -44.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и BOIL
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.70%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 23.95% | -15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 107.61% | -72.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 113.64% | -73.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.10% | 118.89% | -79.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 101.81% | -62.71% |
Сравнение комиссий YGLD и BOIL
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и BOIL
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and BOIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs -74.31% for BOIL. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs -74.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.00% for BOIL.
YGLD is categorized as Gold, while BOIL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.31% for BOIL.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор