Сравнение YGLD с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
YGLD и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 96.82% | -4.17% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | 46.47% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -29.61%.
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и BOIL
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
YGLD vs. BOIL — Ранг доходности на риск
YGLD
BOIL
Сравнение YGLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.68 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -1.00 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.99 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -1.33 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.68 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.61 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и BOIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и BOIL
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и BOIL
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -100.00% | +65.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -81.53% | +47.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -100.00% | +71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -93.51% | +88.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 60.91% | -52.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и BOIL
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 15.51%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 29.44% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 109.34% | -72.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 120.51% | -76.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 118.61% | -78.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 101.94% | -61.82% |