Сравнение YGLD.DE с YGLD
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 17.39% vs 17.06% for YGLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и YGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как YGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -9.58%.
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -0.09% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -9.58% | 73.46% | -2.71% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and YGLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between YGLD.DE and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. YGLD — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
YGLD
Сравнение YGLD.DE c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.51 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.20 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.87 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и YGLD
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки YGLD в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -33.59% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -33.59% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -33.59% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -7.86% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 14.22% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и YGLD
Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 6.19%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.72% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 33.62% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 39.11% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 37.59% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 37.59% | -11.25% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и YGLD
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и YGLD
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности YGLD в 20.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 20.11% | 12.05% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and YGLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Leverage Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор