Сравнение YGLD.DE с YGLD
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 13.12% vs 11.56% for YGLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и YGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как YGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -17.17%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- -17.17%
- 6 месяцев
- -22.99%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -0.31% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -17.17% | 73.46% | -2.81% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and YGLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between YGLD.DE and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. YGLD — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
YGLD
Сравнение YGLD.DE c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 0.71 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и YGLD
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.11%, что меньше максимальной просадки YGLD в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -39.80% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -39.80% | +18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -39.17% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -8.78% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 16.35% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и YGLD
Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 6.70%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 11.70% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 34.88% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 40.09% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 37.82% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 37.82% | -11.30% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и YGLD
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и YGLD
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности YGLD в 21.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.76% | 12.05% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and YGLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Leverage Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор