Сравнение YETH с MSTZ
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности YETH и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 27.96% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between YETH and MSTZ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between YETH and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
YETH
MSTZ
Сравнение YETH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.55 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.84 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и MSTZ
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -99.38% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -84.89% | +26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -97.53% | +39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -94.55% | +61.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 43.95% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и MSTZ
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 10.28%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 55.03% | -44.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 134.45% | -94.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 148.58% | -90.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 170.73% | -115.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 170.73% | -115.48% |
Сравнение комиссий YETH и MSTZ
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и MSTZ
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and MSTZ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -37.48% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 0.00% for MSTZ.
YETH is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор