PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с ETHE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. YETH is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past year, YETH returned -36.00% vs -35.91% for ETHE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.

Доходность

Сравнение доходности YETH и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -40.39%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -47.00%.

YETH

1 день
-5.51%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-40.39%
6 месяцев
-39.63%
1 год
-36.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHE

1 день
-4.77%
1 месяц
-23.45%
С начала года
-47.00%
6 месяцев
-46.37%
1 год
-35.91%
3 года*
9.64%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и ETHE

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.39%-32.10%26.02%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-47.00%-13.03%35.76%

Correlation

The correlation between YETH and ETHE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between YETH and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с BITOYETH с CEPIYETH с XDTE
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с GLXY

Доходность на риск

YETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.52

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.53

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.88

-0.20

YETH vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHE равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и ETHE

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-96.26%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-67.77%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.58%

-79.96%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-72.24%

+40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.52%

40.88%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и ETHE

Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 18.25%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

19.76%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.92%

46.39%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

68.99%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.88%

82.29%

-26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

191.15%

-135.27%

Сравнение комиссий YETH и ETHE

YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и ETHE

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 166.01%, что больше доходности ETHE в 1.54%

ПозицияTTM20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.54%0.00%0.00%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		166.01%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, YETH and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHE has higher volatility (19.76%) compared to YETH (18.25%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs ETHE's -96.26%.

On 1-year performance, ETHE leads with -35.91% vs -36.00% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 18.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -35.91% return vs -36.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

YETH has the higher dividend yield at 166.01%, compared with 1.54% for ETHE.

YETH is categorized as Derivative Income, while ETHE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 2.50% for ETHE.

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор