Сравнение YETH с ETHE
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. YETH is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past year, YETH returned -35.47% vs -46.98% for ETHE. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. YETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -27.55%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -35.79%.
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.42M | $26.51M | $33.62M | |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам YETH и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | 26.02% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | -13.03% | 35.76% |
Correlation
The correlation between YETH and ETHE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YETH and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск
YETH
ETHE
Сравнение YETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.69 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.02 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и ETHE
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -96.26% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -68.17% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.74% | -75.72% | +19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -72.32% | +38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.89% | 46.13% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ETHE
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 7.96%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 11.42% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 43.45% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 66.71% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 80.89% | -26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 189.67% | -135.07% |
Сравнение комиссий YETH и ETHE
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и ETHE
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 119.55%, что больше доходности ETHE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 119.55% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YETH and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHE has higher volatility (11.42%) compared to YETH (7.96%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, YETH leads with -35.47% vs -46.98% for ETHE. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.47% return vs -46.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
YETH has the higher dividend yield at 119.55%, compared with 1.55% for ETHE.
YETH is categorized as Derivative Income, while ETHE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 2.50% for ETHE.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор