Сравнение YETH с ETHE
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. YETH is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs -45.39% for ETHE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -37.21%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 35.76% |
Correlation
The correlation between YETH and ETHE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YETH and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ETHE — Ранг доходности на риск
YETH
ETHE
Сравнение YETH c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.67 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.04 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и ETHE
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -96.26% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -68.17% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -76.26% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -72.29% | +39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 43.82% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ETHE
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 10.28%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 14.62% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 47.30% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 68.34% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 81.73% | -26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 190.39% | -135.14% |
Сравнение комиссий YETH и ETHE
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и ETHE
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности ETHE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YETH and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHE has higher volatility (14.62%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, YETH leads with -37.48% vs -45.39% for ETHE. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -37.48% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 1.44% for ETHE.
YETH is categorized as Derivative Income, while ETHE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 2.50% for ETHE.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор