Сравнение YETH с BITO
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs -48.16% for BITO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 57.35% |
Correlation
The correlation between YETH and BITO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
YETH
BITO
Сравнение YETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.89 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.42 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и BITO
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -77.86% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -54.47% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -50.18% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -37.06% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 33.91% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BITO
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.28% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 10.49% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 34.48% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 44.10% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 54.80% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 54.80% | +0.45% |
Сравнение комиссий YETH и BITO
И YETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BITO
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BITO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, YETH leads with -37.48% vs -48.16% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -37.48% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 60.24% for BITO.
YETH is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор