Сравнение YETH с BITO
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs -41.98% for BITO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 57.09% |
Correlation
The correlation between YETH and BITO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
YETH
BITO
Сравнение YETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.83 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.44 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.97 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.10 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и BITO
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -77.86% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -50.64% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -50.64% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -36.75% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 29.27% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BITO
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.35% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.03% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 33.71% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 43.61% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 55.10% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 55.10% | +0.27% |
Сравнение комиссий YETH и BITO
И YETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BITO
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BITO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -41.98% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 69.59% for BITO.
YETH is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор