Сравнение YETH с BITO
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.47% vs -45.00% for BITO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YETH показывает доходность -27.55%, а BITO немного выше – -27.23%.
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам YETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | 26.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 57.35% |
Correlation
The correlation between YETH and BITO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
YETH
BITO
Сравнение YETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.83 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.25 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и BITO
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -77.86% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -54.47% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.74% | -49.81% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -37.21% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.89% | 35.90% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BITO
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 7.96% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.06% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 32.73% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 44.11% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 54.54% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 54.54% | +0.06% |
Сравнение комиссий YETH и BITO
И YETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BITO
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 119.55%, что больше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 119.55% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BITO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (8.06%) compared to YETH (7.96%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, YETH leads with -35.47% vs -45.00% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.47% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 119.55%, compared with 46.28% for BITO.
YETH is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор