PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с YBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs -36.84% for YBTC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YETH и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -25.51%.

YETH

1 день
-1.32%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-33.84%
6 месяцев
-33.94%
1 год
-31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-2.77%
1 месяц
-19.76%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и YBTC

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-33.84%-32.10%24.84%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-25.51%-4.23%37.17%

Correlation

The correlation between YETH and YBTC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between YETH and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPIYETH с XDTE
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXIYBTC с LFGY

Доходность на риск

YETH vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YETHYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.94

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-1.27

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.84

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.78

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.43

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YETH vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YETHYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.13

-0.64

Просадки

Сравнение просадок YETH и YBTC

Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.73%

-47.09%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.63%

-47.09%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.58%

-45.60%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-12.94%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

25.85%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и YBTC

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

8.73%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

31.30%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.94%

39.25%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

40.82%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

40.82%

+14.55%

Сравнение комиссий YETH и YBTC

И YETH, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и YBTC

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности YBTC в 90.64%

ПозицияTTM20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		90.64%76.04%44.53%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		144.02%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and YBTC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (9.35%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs YBTC's -47.09%.

On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.

YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 90.64% for YBTC.

YETH is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор