PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с YBTC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -36.00% vs -40.89% for YBTC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YETH и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -40.39%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -29.52%.

YETH

1 день
-5.51%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-40.39%
6 месяцев
-39.63%
1 год
-36.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-4.56%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-29.52%
6 месяцев
-28.94%
1 год
-40.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и YBTC

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.39%-32.10%26.02%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-29.52%-4.23%39.19%

Correlation

The correlation between YETH and YBTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between YETH and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPIYETH с XDTE
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXIYBTC с LFGY

Доходность на риск

YETH vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.03

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.45

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.47

+0.39

YETH vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и YBTC

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-48.82%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-48.82%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.58%

-48.53%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-13.63%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.52%

27.86%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и YBTC

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

12.95%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.92%

32.08%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

40.04%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.88%

40.98%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

40.98%

+14.90%

Сравнение комиссий YETH и YBTC

И YETH, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и YBTC

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 166.01%, что больше доходности YBTC в 93.68%

ПозицияTTM20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		93.68%76.04%44.53%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		166.01%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and YBTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (18.25%) compared to YBTC (12.95%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs YBTC's -48.82%.

On 1-year performance, YETH leads with -36.00% vs -40.89% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -36.00% return vs -40.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.

YETH has the higher dividend yield at 166.01%, compared with 93.68% for YBTC.

YETH is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор