PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YETH с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с YBTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs -41.50% for YBTC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YETH и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.

YETH

1 день
-0.68%
1 месяц
6.37%
6 месяцев
-35.94%
С начала года
-30.51%
1 год
-37.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.72%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-22.75%
1 год
-41.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и YBTC

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-30.51%-32.10%26.02%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-22.75%-4.23%39.19%

Correlation

The correlation between YETH and YBTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between YETH and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPIYETH с NEHI
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXIYBTC с LFGY

Доходность на риск

YETH vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 44
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-1.04

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-1.48

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.85

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.38

+0.34

YETH vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и YBTC

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-48.84%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-48.84%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.55%

-43.59%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-14.41%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.04%

30.02%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и YBTC

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.30%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.14%

32.48%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.87%

40.19%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.25%

40.71%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.25%

40.71%

+14.54%

Сравнение комиссий YETH и YBTC

И YETH, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и YBTC

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности YBTC в 83.05%

ПозицияTTM20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		83.05%76.04%44.53%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		126.80%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and YBTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (10.28%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs YBTC's -48.84%.

On 1-year performance, YETH leads with -37.48% vs -41.50% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -37.48% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.

YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 83.05% for YBTC.

YETH is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор