Сравнение YETH с CEPI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 15.95% for CEPI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | -1.63% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between YETH and CEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between YETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
YETH
CEPI
Сравнение YETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.71 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.68 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и CEPI
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -29.48% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -22.47% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -7.50% | -50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -8.27% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 9.54% | +26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и CEPI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 7.36% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 22.23% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 28.01% | +29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 31.46% | +23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 31.46% | +23.79% |
Сравнение комиссий YETH и CEPI
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и CEPI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and CEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -37.48% for YETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 47.82% for CEPI.
YETH is categorized as Derivative Income, while CEPI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор