Сравнение YETH с CEPI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -30.02% vs 34.07% for CEPI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -32.96%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
YETH
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -32.96%
- 6 месяцев
- -31.91%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -32.96% | -32.10% | -6.28% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between YETH and CEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between YETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
YETH
CEPI
Сравнение YETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.52 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.62 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.28 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и CEPI
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -29.48% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -22.47% | -33.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.04% | -2.08% | -56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -8.65% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 9.43% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и CEPI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 5.92% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 20.94% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.08% | 26.79% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 31.57% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 31.57% | +23.85% |
Сравнение комиссий YETH и CEPI
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и CEPI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 142.11%, что больше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 142.11% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and CEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.54%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -30.02% for YETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 142.11%, compared with 42.71% for CEPI.
YETH is categorized as Derivative Income, while CEPI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор