Сравнение YETH с ETH-USD
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, YETH returned -35.47% vs -47.15% for ETH-USD. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -27.55%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -35.67%.
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | $16.89T | $17.91T | $24.56T |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам YETH и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | 26.02% |
ETH-USD Ethereum | -35.67% | -10.91% | 37.38% |
Correlation
The correlation between YETH and ETH-USD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between YETH and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
YETH
ETH-USD
Сравнение YETH c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.70 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.03 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и ETH-USD
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -94.01% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -67.60% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.74% | -60.50% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -51.05% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.89% | 35.24% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ETH-USD
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 7.96%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 11.89% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 43.20% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 54.39% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 58.40% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 76.00% | -21.40% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and ETH-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (11.89%) compared to YETH (7.96%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs ETH-USD's -94.01%.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор