Сравнение YCS с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
YCS и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.36% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.93% против -72.80% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 10.93%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и UVXY
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
YCS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
YCS
UVXY
Сравнение YCS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.51 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.30 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.66 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.80 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.51 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.64 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.64 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.67 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между YCS и UVXY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и UVXY
Ни YCS, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCS и UVXY
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -100.00% | +50.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -85.64% | +73.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -99.77% | +72.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -100.00% | +72.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -100.00% | +98.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -98.53% | +78.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 71.09% | -66.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 45.03% | -40.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 71.80% | -59.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 113.07% | -92.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 105.47% | -84.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 114.51% | -95.28% |