Сравнение YCS с UVXY
YCS (ProShares UltraShort Yen) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.16%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности YCS и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 12.16% против -72.73% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.16%
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам YCS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between YCS and UVXY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | -0.19 |
The correlation between YCS and UVXY shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
YCS
UVXY
Сравнение YCS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.97 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | -1.33 | +14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.88 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | -0.66 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.68 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок YCS и UVXY
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -100.00% | +50.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -76.19% | +67.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -95.25% | +72.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -99.69% | +72.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -100.00% | +72.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -98.55% | +78.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 55.83% | -53.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.62%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 12.26% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 62.79% | -50.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 84.51% | -67.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 103.82% | -82.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 113.81% | -94.80% |
Сравнение комиссий YCS и UVXY
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и UVXY
Ни YCS, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and UVXY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (12.26%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.16% vs -72.73% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.16% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCS and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while UVXY is Volatility. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for UVXY.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор