Сравнение YCS с USD
YCS (ProShares UltraShort Yen) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.35%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.35% против 55.62% соответственно.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.30M | $71.34M | $95.45M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between YCS and USD is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between YCS and USD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. USD — Ранг доходности на риск
YCS
USD
Сравнение YCS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.88 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 8.14 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и USD
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -88.63% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -39.33% | +30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -64.46% | +41.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -77.85% | +50.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -77.85% | +50.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -20.06% | +12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -32.23% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 13.86% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 5.95%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 28.60% | -22.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 61.51% | -49.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 74.08% | -57.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 78.90% | -57.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 70.45% | -51.84% |
Сравнение комиссий YCS и USD
И YCS, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и USD
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 13.35% for YCS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while USD is Leveraged Equities. YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор