Сравнение YCS с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
YCS и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.36% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 10.93% против 25.53% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 10.93%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и UPRO
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
YCS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
YCS
UPRO
Сравнение YCS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.06 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.22 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.34 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между YCS и UPRO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и UPRO
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и UPRO
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -76.82% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -33.38% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -63.94% | +36.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -76.82% | +49.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -18.68% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -14.53% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 8.41% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 16.04% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 28.48% | -16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 54.36% | -33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 50.34% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 53.69% | -34.46% |