Сравнение YCS с SSO
YCS (ProShares UltraShort Yen) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.35%/yr vs 23.64%/yr for SSO. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YCS charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности YCS и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 13.35% против 23.64% соответственно.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.41M | $203.12M | $223.10M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between YCS and SSO is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between YCS and SSO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. SSO — Ранг доходности на риск
YCS
SSO
Сравнение YCS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.38 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 9.50 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и SSO
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -84.67% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -18.17% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -35.21% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -46.73% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -59.34% | +32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -0.38% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -19.43% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.53% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 5.95%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.13% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 20.49% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 25.60% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 33.94% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 35.94% | -17.33% |
Сравнение комиссий YCS и SSO
YCS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и SSO
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and SSO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (8.13%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.64% vs 13.35% for YCS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.64% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while SSO is Leveraged Equities. YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for YCS and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор