PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с ISTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.16%/yr vs 2.28%/yr for ISTB. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности YCS и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции ISTB по среднегодовой доходности: 12.16% против 2.28% соответственно.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between YCS and ISTB is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.43

The correlation between YCS and ISTB shifts across timeframes, from -0.54 (5 years) to -0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Доходность на риск

YCS vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.31

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.58

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.24

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

12.35

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.67

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Просадки

Сравнение просадок YCS и ISTB

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-9.34%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-1.26%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-1.36%

-21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-9.34%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-9.34%

-17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-1.22%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.33%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и ISTB

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.54%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

1.28%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

1.77%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

2.79%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

2.50%

+16.51%

Сравнение комиссий YCS и ISTB

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и ISTB

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and ISTB have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.62%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.16% vs 2.28% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.16% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while ISTB is Short-Term Bond. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор