PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.41%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YCL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции YCL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -12.41% против -72.73% соответственно.

YCL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-24.55%
3 года*
-15.26%
5 лет*
-19.41%
10 лет*
-12.41%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.82%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between YCL and UVXY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.17

The correlation between YCL and UVXY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

YCL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
-0.88

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
-1.67

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

-0.97

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.33

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

-0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

-0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.68

+0.17

Просадки

Сравнение просадок YCL и UVXY

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-100.00%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-76.19%

+52.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-95.25%

+55.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-99.69%

+33.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-100.00%

+23.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.15%

-100.00%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-98.55%

+45.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

55.83%

-38.95%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.51%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

12.26%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

62.79%

-51.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

84.51%

-67.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

103.82%

-83.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

113.81%

-95.20%

Сравнение комиссий YCL и UVXY

И YCL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и UVXY

Ни YCL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCL and UVXY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to YCL (2.51%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, YCL leads with -12.41% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCL has performed better with a -12.41% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

YCL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while UVXY is Volatility. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор