Сравнение YCL с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
YCL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции YCL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.48% против -72.80% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и UVXY
И YCL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YCL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
YCL
UVXY
Сравнение YCL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.51 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.30 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.66 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.80 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | -0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.67 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между YCL и UVXY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и UVXY
Ни YCL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCL и UVXY
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -100.00% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -85.64% | +58.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -99.77% | +32.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -100.00% | +23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -100.00% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -98.53% | +45.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 71.09% | -54.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 45.03% | -40.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 71.80% | -59.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 113.07% | -92.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 105.47% | -85.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 114.51% | -95.66% |