PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции YCL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.48% против -72.80% соответственно.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий YCL и UVXY

И YCL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

YCL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

-0.51

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-0.30

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.66

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-0.80

-0.17

YCL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

-0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.67

+0.17

Корреляция

Корреляция между YCL и UVXY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и UVXY

Ни YCL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и UVXY

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-100.00%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-85.64%

+58.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-99.77%

+32.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-100.00%

+23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-100.00%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-98.53%

+45.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

71.09%

-54.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

45.03%

-40.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

71.80%

-59.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

113.07%

-92.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

105.47%

-85.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

114.51%

-95.66%