Сравнение YCL с UVXY
YCL (ProShares Ultra Yen) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции YCL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -12.89% против -72.05% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам YCL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between YCL and UVXY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between YCL and UVXY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
YCL
UVXY
Сравнение YCL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.48 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и UVXY
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -100.00% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -73.88% | +51.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -95.42% | +54.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -99.75% | +32.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -100.00% | +22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -100.00% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -98.76% | +45.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 49.56% | -35.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 17.16% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 66.78% | -55.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 85.47% | -69.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 103.82% | -83.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 112.00% | -93.69% |
Сравнение комиссий YCL и UVXY
И YCL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и UVXY
Ни YCL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and UVXY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, YCL leads with -12.89% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCL has performed better with a -12.89% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
YCL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while UVXY is Volatility. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор