Сравнение YCL с USOY
YCL (ProShares Ultra Yen) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. YCL is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, YCL returned -23.60% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности YCL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
YCL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- -15.11%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -12.52%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -5.93% | -6.34% | -6.69% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between YCL and USOY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. USOY — Ранг доходности на риск
YCL
USOY
Сравнение YCL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.03 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.74 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.89 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.99 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок YCL и USOY
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.16% | -17.46% | -70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -14.29% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.16% | -5.11% | -83.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.11% | -6.47% | -46.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 7.42% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и USOY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 11.62% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 27.18% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 30.44% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 26.13% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 26.13% | -7.52% |
Сравнение комиссий YCL и USOY
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и USOY
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and USOY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -23.60% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор