Сравнение YCL с USO
YCL (ProShares Ultra Yen) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности YCL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -12.52% против 4.07% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- -15.11%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -12.52%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам YCL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -5.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between YCL and USO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г. | -0.10 |
The correlation between YCL and USO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. USO — Ранг доходности на риск
YCL
USO
Сравнение YCL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.38 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.01 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.42 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 2.31 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | 0.68 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.18 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок YCL и USO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.16% | -98.19% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -20.39% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -26.05% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.22% | -36.23% | -29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -86.75% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.16% | -85.01% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.11% | -75.30% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 10.82% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и USO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 14.87% | -12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 38.23% | -26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 44.20% | -27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 36.06% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 39.00% | -20.39% |
Сравнение комиссий YCL и USO
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и USO
Ни YCL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and USO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -12.52% for YCL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
YCL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while USO is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор