PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -12.52% против 4.07% соответственно.


YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between YCL and USO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

-0.10

The correlation between YCL and USO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

YCL vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.01

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.42

-10.82

YCL vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

2.31

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.68

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.10

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.18

-0.33

Просадки

Сравнение просадок YCL и USO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-98.19%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-20.39%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-26.05%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-36.23%

-29.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-86.75%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-85.01%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-75.30%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

10.82%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и USO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

14.87%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

38.23%

-26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

44.20%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

36.06%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

39.00%

-20.39%

Сравнение комиссий YCL и USO

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и USO

Ни YCL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCL and USO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -12.52% for YCL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

YCL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while USO is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор