Сравнение YCL с UPRO
YCL (ProShares Ultra Yen) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.10%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCL charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности YCL и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -13.10% против 29.14% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $352.82M | $308.79M | $360.24M | |
| $1.15M | $842.58K | $763.51K |
Сравнение доходности по годам YCL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between YCL and UPRO is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.17 |
The correlation between YCL and UPRO shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
YCL
UPRO
Сравнение YCL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.37 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.08 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и UPRO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -76.82% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.28% | -26.78% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -48.87% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.75% | -63.94% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -76.82% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -0.58% | -87.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.44% | -14.34% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 6.99% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 5.81%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 12.22% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 30.87% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 38.47% | -22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 50.78% | -30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 53.82% | -35.62% |
Сравнение комиссий YCL и UPRO
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и UPRO
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and UPRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to YCL (5.81%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs -13.10% for YCL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while UPRO is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор