PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -13.10% против 29.14% соответственно.


YCL

1 день
0.00%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
-4.14%
1 год
-17.03%
3 года*
-13.43%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-13.10%
Всё время*
-9.67%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$352.82M$308.79M$360.24M
$1.15M$842.58K$763.51K

Сравнение доходности по годам YCL и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-4.14%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between YCL and UPRO is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.02

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.17

The correlation between YCL and UPRO shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

YCL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 33
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YCL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.37

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

9.08

-10.24

YCL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и UPRO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-76.82%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.28%

-26.78%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-48.87%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.75%

-63.94%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.87%

-76.82%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.94%

-0.58%

-87.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-14.34%

-39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

6.99%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 5.81%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

12.22%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

30.87%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

38.47%

-22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

50.78%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

53.82%

-35.62%

Сравнение комиссий YCL и UPRO

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и UPRO

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YCL and UPRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (12.22%) compared to YCL (5.81%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs -13.10% for YCL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while UPRO is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор