Сравнение YCL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
YCL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.48% против 25.53% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и UPRO
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
YCL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
YCL
UPRO
Сравнение YCL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.63 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.21 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.06 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.22 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.63 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.34 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.48 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.60 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между YCL и UPRO составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и UPRO
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и UPRO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -76.82% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -33.38% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -63.94% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -76.82% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -18.68% | -69.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -14.53% | -38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 8.41% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 16.04% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 28.48% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 54.36% | -34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 50.34% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 53.69% | -34.84% |