Сравнение YCL с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Gold (UGL).
YCL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -11.48% против 20.61% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и UGL
И YCL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YCL vs. UGL — Ранг доходности на риск
YCL
UGL
Сравнение YCL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.78 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 2.11 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.59 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.76 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.78 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 1.00 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.64 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.42 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между YCL и UGL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и UGL
Ни YCL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCL и UGL
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -75.93% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -37.56% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -40.23% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -46.23% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -25.85% | -62.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -43.76% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 11.11% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и UGL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 20.81% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 49.09% | -36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 55.46% | -35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 35.70% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 32.19% | -13.34% |