PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -11.48% против 20.61% соответственно.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий YCL и UGL

И YCL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

YCL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.78

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

2.11

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.59

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

8.76

-9.73

YCL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.78

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

1.00

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.64

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.42

-0.93

Корреляция

Корреляция между YCL и UGL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и UGL

Ни YCL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и UGL

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-75.93%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-37.56%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-40.23%

-26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-46.23%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-25.85%

-62.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-43.76%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

11.11%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и UGL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

20.81%

-15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

49.09%

-36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

55.46%

-35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

35.70%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

32.19%

-13.34%