Сравнение YCL с TQQQ
YCL (ProShares Ultra Yen) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -12.89% против 41.62% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам YCL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between YCL and TQQQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.14 |
The correlation between YCL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
YCL
TQQQ
Сравнение YCL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.83 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.57 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и TQQQ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -81.66% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -36.97% | +14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -58.04% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -81.66% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -81.66% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -18.71% | -69.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -18.48% | -34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 12.14% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 22.28% | -19.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 46.14% | -35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 55.54% | -39.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 67.78% | -47.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 66.40% | -48.09% |
Сравнение комиссий YCL и TQQQ
И YCL, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и TQQQ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and TQQQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -12.89% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while TQQQ is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор