PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.41%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YCL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции YCL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.41% против -55.90% соответственно.

YCL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-24.55%
3 года*
-15.26%
5 лет*
-19.41%
10 лет*
-12.41%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.82%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between YCL and SQQQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.14

The correlation between YCL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

YCL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
-1.35

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
-2.57

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.73

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

-0.98

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.79

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

-1.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

-0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.88

+0.37

Просадки

Сравнение просадок YCL и SQQQ

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-100.00%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-65.95%

+42.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-92.38%

+52.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-97.23%

+31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-99.98%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.15%

-100.00%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-92.40%

+39.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

35.96%

-19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.51%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

13.81%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

36.46%

-24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

47.79%

-31.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

66.61%

-46.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

66.10%

-47.49%

Сравнение комиссий YCL и SQQQ

И YCL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и SQQQ

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and SQQQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to YCL (2.51%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, YCL leads with -12.41% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCL has performed better with a -12.41% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while SQQQ is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.35 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор