Сравнение YCL с SQQQ
YCL (ProShares Ultra Yen) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCL и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции YCL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.89% против -55.08% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам YCL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between YCL and SQQQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between YCL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
YCL
SQQQ
Сравнение YCL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.63 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и SQQQ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -100.00% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -61.03% | +38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -92.51% | +51.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -97.27% | +29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -99.97% | +22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -100.00% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -92.76% | +39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 33.36% | -18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 22.32% | -19.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 46.22% | -35.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 55.87% | -39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 67.91% | -47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 66.57% | -48.26% |
Сравнение комиссий YCL и SQQQ
И YCL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и SQQQ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and SQQQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, YCL leads with -12.89% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCL has performed better with a -12.89% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while SQQQ is Leveraged Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор