PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 8.99%/yr for GLDI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YCL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности YCL и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: -12.52% против 8.99% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between YCL and GLDI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.34

The correlation between YCL and GLDI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

YCL vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
1.46

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
1.90

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.55

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.07

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

1.46

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.99

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.79

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.37

-0.87

Просадки

Сравнение просадок YCL и GLDI

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-32.26%

-55.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-13.73%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-13.73%

-26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-14.07%

-52.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-14.94%

-61.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-7.37%

-80.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-14.00%

-39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

3.50%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и GLDI

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.88%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.87%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

14.57%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

11.31%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

11.35%

+7.26%

Сравнение комиссий YCL и GLDI

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и GLDI

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and GLDI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (3.88%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLDI leads with 8.99% vs -12.52% for YCL. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 8.99% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while GLDI is Precious Metals. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: ProShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор