PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -11.48% против 14.11% соответственно.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий YCL и GLD

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

YCL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.89

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

2.31

-3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.70

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

9.90

-10.86

YCL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.89

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

1.25

-2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.89

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.63

-1.13

Корреляция

Корреляция между YCL и GLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и GLD

Ни YCL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и GLD

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-45.56%

-42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-19.21%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-21.03%

-45.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-22.00%

-54.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-11.71%

-76.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-16.17%

-36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

5.25%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и GLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

10.48%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

24.34%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

27.81%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.75%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.88%

+2.97%