PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YCL с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCL и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение YCL с GLD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Trust (GLD).

YCL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или GLD.

Доходность

Сравнение доходности YCL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

0.49

GLD:

2.50

Коэф-т Сортино

YCL:

0.90

GLD:

3.27

Коэф-т Омега

YCL:

1.10

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

YCL:

0.14

GLD:

5.44

Коэф-т Мартина

YCL:

0.95

GLD:

14.81

Индекс Язвы

YCL:

12.93%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

YCL:

24.20%

GLD:

18.07%

Макс. просадка

YCL:

-86.82%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

YCL:

-84.24%

GLD:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 28.72%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -7.30% против 10.75% соответственно.

YCL

С начала года

17.25%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

6.04%

1 год

11.81%

3 года

-12.96%

5 лет

-15.22%

10 лет

-7.30%

GLD

С начала года

28.72%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

28.03%

1 год

44.76%

3 года

21.78%

5 лет

14.32%

10 лет

10.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий YCL и GLD

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

YCL
ProShares Ultra Yen
GLD
SPDR Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YCL и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YCL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и GLD

Ни YCL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и GLD

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.82%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и GLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и GLD

ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 7.95% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...