Сравнение YCL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Trust (GLD).
YCL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YCL или GLD.
Основные характеристики
| YCL | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.99% | 29.71% |
| Дох-ть за 1 год | -10.29% | 36.62% |
| Дох-ть за 3 года | -23.98% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.19% | 12.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.44% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | -0.59 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | -0.68 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 22.27% | 14.57% |
| Макс. просадка | -86.75% | -45.56% |
| Текущая просадка | -85.66% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между YCL и GLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YCL и GLD
С начала года, YCL показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -10.44% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и GLD
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YCL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и GLD
Ни YCL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCL и GLD
Максимальная просадка YCL за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и GLD
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.