Сравнение YCL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Shares (GLD).
YCL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -11.48% против 14.11% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и GLD
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
YCL vs. GLD — Ранг доходности на риск
YCL
GLD
Сравнение YCL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.89 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 2.31 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.70 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.90 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.89 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 1.25 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.89 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.63 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между YCL и GLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и GLD
Ни YCL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCL и GLD
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -45.56% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -19.21% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -21.03% | -45.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -22.00% | -54.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -11.71% | -76.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -16.17% | -36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 5.25% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и GLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 10.48% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 24.34% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 27.81% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.75% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.88% | +2.97% |