PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. YCL charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности YCL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -12.52% против 13.12% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between YCL and GLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

0.35

The correlation between YCL and GLD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

YCL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
1.21

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
1.60

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.68

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4.15

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

1.21

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

1.01

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.83

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.60

-1.11

Просадки

Сравнение просадок YCL и GLD

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-45.56%

-42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-19.21%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-19.21%

-20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-21.03%

-45.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-22.00%

-54.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-17.75%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-16.16%

-36.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

7.73%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и GLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.51%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

23.16%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

26.61%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.00%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.95%

+2.66%

Сравнение комиссий YCL и GLD

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и GLD

Ни YCL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCL and GLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -12.52% for YCL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

YCL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while GLD is Gold. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор