Сравнение YCL с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
YCL и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: -11.48% против 12.18% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и EUSC
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
YCL vs. EUSC — Ранг доходности на риск
YCL
EUSC
Сравнение YCL c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.77 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 2.47 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.77 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 12.39 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.77 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.90 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.71 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.62 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между YCL и EUSC составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и EUSC
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и EUSC
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -39.28% | -48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -11.80% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -24.49% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -39.28% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -3.39% | -84.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -5.53% | -47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 2.65% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и EUSC
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.44% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.11% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.46% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.32% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.10% | +1.75% |