PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с FEZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEZ

1 день
-0.59%
1 месяц
1.23%
С начала года
5.80%
6 месяцев
5.57%
1 год
16.63%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и FEZ

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		-0.27%

Correlation

The correlation between EUSC and FEZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов EUSC и FEZ

Секторы
EUSC
FEZ

Финансовые услуги

28.4%
23.8%

Промышленность

20.1%
19.3%

Недвижимость

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.3%

Сырьевые материалы

6.5%
3.8%

Коммунальные услуги

6.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.6%

Технологии

4.4%
19.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.9%

Энергетика

3.7%
5.3%

Здравоохранение

2.9%
5.6%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
FEZ
23.8%

Промышленность

EUSC
20.1%
FEZ
19.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
FEZ

-

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
FEZ
9.3%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
FEZ
3.8%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
FEZ
5.0%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
FEZ
2.6%

Технологии

EUSC
4.4%
FEZ
19.6%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
FEZ
5.9%

Энергетика

EUSC
3.7%
FEZ
5.3%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
FEZ
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с DBEF
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

EUSC vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.17

—

EUSC vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и FEZ

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-64.21%

+64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.91%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-17.03%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и FEZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

18.39%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

20.70%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

20.74%

-19.64%

Сравнение комиссий EUSC и FEZ

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и FEZ

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.66%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and FEZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

FEZ has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.29% for FEZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор