PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSC с IEUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с IEUS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).

EUSC и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSC или IEUS.

Корреляция

Корреляция между EUSC и IEUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSC:

0.89

IEUS:

0.51

Коэф-т Сортино

EUSC:

1.40

IEUS:

0.98

Коэф-т Омега

EUSC:

1.21

IEUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

EUSC:

1.14

IEUS:

0.52

Коэф-т Мартина

EUSC:

4.61

IEUS:

2.08

Индекс Язвы

EUSC:

3.71%

IEUS:

5.96%

Дневная вол-ть

EUSC:

18.64%

IEUS:

22.18%

Макс. просадка

EUSC:

-39.28%

IEUS:

-62.12%

Текущая просадка

EUSC:

0.00%

IEUS:

-7.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUSC показывает доходность 16.67%, а IEUS немного ниже – 16.31%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.41% соответственно.

EUSC

С начала года

16.67%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

17.61%

1 год

15.68%

5 лет

16.14%

10 лет

8.99%

IEUS

С начала года

16.31%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

11.55%

1 год

10.54%

5 лет

10.76%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EUSC и IEUS

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSC и IEUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг риск-скорректированной доходности EUSC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSC c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IEUS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и IEUS

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IEUS в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		3.39%3.98%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.79%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.20%2.13%2.48%2.06%2.38%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и IEUS

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и IEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и IEUS

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.61%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...