PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с IEUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for IEUS.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEUS

1 день
0.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.76%
3 года*
14.02%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и IEUS

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-4.09%

Correlation

The correlation between EUSC and IEUS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.10

Сравнение распределения секторов EUSC и IEUS

Секторы
EUSC
IEUS

Финансовые услуги

28.4%
15.0%

Промышленность

20.1%
26.6%

Недвижимость

9.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.1%

Сырьевые материалы

6.5%
7.4%

Коммунальные услуги

6.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.5%

Технологии

4.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.6%

Энергетика

3.7%
4.8%

Здравоохранение

2.9%
7.5%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
IEUS
15.0%

Промышленность

EUSC
20.1%
IEUS
26.6%

Недвижимость

EUSC
9.3%
IEUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
IEUS
12.1%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
IEUS
7.4%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
IEUS
2.3%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
IEUS
4.5%

Технологии

EUSC
4.4%
IEUS
7.9%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
IEUS
3.6%

Энергетика

EUSC
3.7%
IEUS
4.8%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
IEUS
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZEUSC с DBEF
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Доходность на риск

EUSC vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.57

—

EUSC vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и IEUS

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IEUS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-63.09%

+63.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.28%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-15.49%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и IEUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

16.19%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

20.84%

-19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

20.09%

-18.99%

Сравнение комиссий EUSC и IEUS

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и IEUS

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.25%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and IEUS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

IEUS has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.40% for IEUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор