Сравнение EUSC с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
EUSC и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и IEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и IEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.15% соответственно.
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и IEUS
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.
Доходность на риск
EUSC vs. IEUS — Ранг доходности на риск
EUSC
IEUS
Сравнение EUSC c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | IEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.05 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.64 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.73 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 6.01 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.05 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.16 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и IEUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и IEUS
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IEUS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и IEUS
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и IEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -62.12% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.81% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -44.86% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -44.86% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -8.02% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -15.03% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.68% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и IEUS
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.54% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.46% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 20.69% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 20.65% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.44% | -3.34% |