PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. EUSC is passively managed, while SYLD is actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и SYLD

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		5.80%

Correlation

The correlation between EUSC and SYLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов EUSC и SYLD

Секторы
EUSC
SYLD

Финансовые услуги

28.4%
22.7%

Промышленность

20.1%
8.3%

Недвижимость

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
23.5%

Сырьевые материалы

6.5%
8.0%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
6.0%

Технологии

4.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.7%

Энергетика

3.7%
17.1%

Здравоохранение

2.9%
5.7%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
SYLD
22.7%

Промышленность

EUSC
20.1%
SYLD
8.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
SYLD

-

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
SYLD
23.5%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
SYLD
8.0%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
SYLD

-

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
SYLD
6.0%

Технологии

EUSC
4.4%
SYLD
2.1%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
SYLD
6.7%

Энергетика

EUSC
3.7%
SYLD
17.1%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
SYLD
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с FEZEUSC с DBEF
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

EUSC vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.44

—

EUSC vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и SYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и SYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.90%

—

Сравнение комиссий EUSC и SYLD

EUSC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и SYLD

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and SYLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while SYLD is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.59% for SYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор