PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSC с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSC и SYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EUSC с SYLD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

EUSC и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSC или SYLD.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSC:

1.03

SYLD:

-0.35

Коэф-т Сортино

EUSC:

1.51

SYLD:

-0.39

Коэф-т Омега

EUSC:

1.22

SYLD:

0.95

Коэф-т Кальмара

EUSC:

1.25

SYLD:

-0.30

Коэф-т Мартина

EUSC:

5.09

SYLD:

-0.80

Индекс Язвы

EUSC:

3.71%

SYLD:

10.05%

Дневная вол-ть

EUSC:

18.64%

SYLD:

21.84%

Макс. просадка

EUSC:

-39.28%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

EUSC:

-0.13%

SYLD:

-16.27%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции EUSC уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.27% против 9.94% соответственно.

EUSC

С начала года

21.34%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

22.92%

1 год

18.40%

3 года

14.36%

5 лет

15.97%

10 лет

9.27%

SYLD

С начала года

-7.03%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-9.42%

3 года

2.22%

5 лет

17.59%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Cambria Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий EUSC и SYLD

EUSC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSC и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг риск-скорректированной доходности EUSC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSC c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и SYLD

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SYLD в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		3.27%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.23%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и SYLD

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и SYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и SYLD

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 2.35%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...