Сравнение EUSC с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
EUSC и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSC и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSC имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции SYLD немного впереди с 12.42%.
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и SYLD
EUSC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
EUSC vs. SYLD — Ранг доходности на риск
EUSC
SYLD
Сравнение EUSC c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.92 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.45 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.37 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 5.33 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.92 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.33 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и SYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и SYLD
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и SYLD
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -45.36% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.90% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -26.62% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -45.36% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.40% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.72% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.83% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и SYLD
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.03% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.48% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 21.53% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 20.91% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 22.96% | -5.86% |