PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSC с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSC и AVDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EUSC с AVDV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

EUSC и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSC или AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSC:

1.03

AVDV:

1.07

Коэф-т Сортино

EUSC:

1.51

AVDV:

1.49

Коэф-т Омега

EUSC:

1.22

AVDV:

1.21

Коэф-т Кальмара

EUSC:

1.25

AVDV:

1.33

Коэф-т Мартина

EUSC:

5.09

AVDV:

4.67

Индекс Язвы

EUSC:

3.71%

AVDV:

4.04%

Дневная вол-ть

EUSC:

18.64%

AVDV:

18.35%

Макс. просадка

EUSC:

-39.28%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

EUSC:

-0.13%

AVDV:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 18.90%.

EUSC

С начала года

21.34%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

22.92%

1 год

18.40%

3 года

14.36%

5 лет

15.97%

10 лет

9.27%

AVDV

С начала года

18.90%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

17.32%

1 год

18.27%

3 года

12.79%

5 лет

15.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий EUSC и AVDV

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSC и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг риск-скорректированной доходности EUSC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и AVDV

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AVDV в 3.62%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		3.27%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.62%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и AVDV

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и AVDV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 2.35%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...