PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с AVDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EUSC is passively managed, while AVDV is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
11.83%
1 год
39.31%
3 года*
27.10%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и AVDV

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		-3.77%

Correlation

The correlation between EUSC and AVDV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов EUSC и AVDV

Секторы
EUSC
AVDV

Финансовые услуги

28.4%
13.6%

Промышленность

20.1%
22.8%

Недвижимость

9.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
15.4%

Сырьевые материалы

6.5%
21.0%

Коммунальные услуги

6.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.4%

Технологии

4.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Энергетика

3.7%
9.6%

Здравоохранение

2.9%
2.3%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
AVDV
13.6%

Промышленность

EUSC
20.1%
AVDV
22.8%

Недвижимость

EUSC
9.3%
AVDV
1.3%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
AVDV
15.4%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
AVDV
21.0%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
AVDV
2.4%

Технологии

EUSC
4.4%
AVDV
6.6%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
AVDV
3.4%

Энергетика

EUSC
3.7%
AVDV
9.6%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
AVDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с FEZEUSC с DBEF
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с ISVL

Доходность на риск

EUSC vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.82

—

EUSC vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и AVDV

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-43.01%

+43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.35%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.74%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и AVDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

16.44%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

17.41%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

19.75%

-18.65%

Сравнение комиссий EUSC и AVDV

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и AVDV

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and AVDV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор