PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и VGK

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		-1.27%

Сравнение распределения секторов EUSC и VGK

Секторы
EUSC
VGK

Финансовые услуги

28.4%
23.9%

Промышленность

20.1%
19.5%

Недвижимость

9.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.8%

Сырьевые материалы

6.5%
5.4%

Коммунальные услуги

6.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.3%

Технологии

4.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.5%

Энергетика

3.7%
5.3%

Здравоохранение

2.9%
12.1%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
VGK
23.9%

Промышленность

EUSC
20.1%
VGK
19.5%

Недвижимость

EUSC
9.3%
VGK
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
VGK
5.4%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
VGK
3.3%

Технологии

EUSC
4.4%
VGK
8.3%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
VGK
8.5%

Энергетика

EUSC
3.7%
VGK
5.3%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
VGK
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDVEUSC с DBEF
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EUSC vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUSC vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок EUSC и VGK

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-63.61%

+63.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.34%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и VGK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.40%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.90%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.96%

-18.96%

Сравнение комиссий EUSC и VGK

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и VGK

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.06% for VGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор