PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с VGK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGK

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.16%
1 год
19.10%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и VGK

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		-1.09%

Correlation

The correlation between EUSC and VGK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EUSC и VGK

Секторы
EUSC
VGK

Финансовые услуги

28.4%
23.6%

Промышленность

20.1%
19.3%

Недвижимость

9.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.8%

Сырьевые материалы

6.5%
5.3%

Коммунальные услуги

6.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.3%

Технологии

4.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.4%

Энергетика

3.7%
5.3%

Здравоохранение

2.9%
11.9%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
VGK
23.6%

Промышленность

EUSC
20.1%
VGK
19.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
VGK
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
VGK
5.3%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
VGK
4.7%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
VGK
3.3%

Технологии

EUSC
4.4%
VGK
8.2%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
VGK
8.4%

Энергетика

EUSC
3.7%
VGK
5.3%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
VGK
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZEUSC с DBEF
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EUSC vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.89

—

EUSC vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и VGK

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-63.61%

+63.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.31%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и VGK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

15.81%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

17.96%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

18.56%

-17.46%

Сравнение комиссий EUSC и VGK

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и VGK

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and VGK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

VGK has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.06% for VGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор