Сравнение EUSC с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
EUSC и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.13% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 12.21% против 8.97% соответственно.
EUSC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 12.21%
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и IEUR
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
EUSC vs. IEUR — Ранг доходности на риск
EUSC
IEUR
Сравнение EUSC c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.19 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.73 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.79 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 6.80 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и IEUR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и IEUR
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IEUR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и IEUR
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -36.96% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -12.04% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -32.75% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -36.96% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -7.54% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.30% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.17% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и IEUR
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.32%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.23% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 10.98% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.82% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.53% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.59% | -1.50% |