PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

EUSC — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. EUSC запущен 4 мар. 2015 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US97717X5529

CUSIP

97717X552

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

4 мар. 2015 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EUSC составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Популярные сравнения:
EUSC с VGK EUSC с SYLD EUSC с IXUS EUSC с DBEF EUSC с IEUS EUSC с AVDV EUSC с FEZ EUSC с HEDJ EUSC с IEUR EUSC с ZPRX.DE
Популярные сравнения:
EUSC с VGK EUSC с SYLD EUSC с IXUS EUSC с DBEF EUSC с IEUS EUSC с AVDV EUSC с FEZ EUSC с HEDJ EUSC с IEUR EUSC с ZPRX.DE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) показал доход в 21.34% с начала года и 18.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUSC составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EUSC

С начала года

21.34%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

22.92%

1 год

18.95%

3 года

14.36%

5 лет

15.97%

10 лет

9.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.61%4.96%0.93%2.65%6.67%21.34%
20240.33%1.16%5.34%0.11%5.73%-5.04%2.38%0.27%1.29%-2.88%0.45%1.30%10.42%
20238.65%3.03%-2.91%2.04%-2.72%2.78%2.91%-0.92%-3.22%-2.60%8.38%3.72%19.80%
2022-0.83%-6.02%0.55%-0.62%2.40%-9.84%4.41%-5.42%-8.49%8.91%7.42%-2.23%-11.14%
20211.55%2.75%6.02%1.90%3.06%-0.17%3.37%2.60%-3.95%3.92%-3.15%3.89%23.51%
2020-2.40%-6.49%-23.37%11.62%4.43%1.55%-0.59%5.08%-0.96%-5.46%16.41%2.97%-2.92%
20198.67%3.13%1.86%4.57%-6.93%5.23%-1.39%-0.87%3.45%3.16%3.46%1.93%28.60%
20183.28%-2.77%-1.76%3.16%-1.32%-1.91%2.50%-1.49%-0.07%-7.06%-0.14%-6.05%-13.34%
20171.37%2.10%5.80%4.21%2.68%-1.32%0.54%-0.39%4.32%1.63%-0.77%0.35%22.25%
2016-5.58%-2.03%5.24%1.30%3.06%-6.65%5.91%0.04%0.57%0.98%-1.82%7.83%8.07%
20153.42%-0.50%2.71%-3.93%4.91%-7.61%-3.10%7.25%2.63%-2.67%2.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EUSC составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EUSC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.51$1.52$1.27$1.60$0.89$1.05$1.01$0.62$0.46$0.67$1.08

Дивидендный доход

3.27%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.31$1.52
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$1.27
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.17$1.60
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.89
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.18$1.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$1.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.67
2015$0.44$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.54$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund показал максимальную просадку в 39.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.28%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.22912 февр. 2021 г.249
-24.49%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.28329 нояб. 2023 г.477
-20.68%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.444
-19.62%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.21415 дек. 2016 г.423
-15.04%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...