PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности YCL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -12.52% против 11.37% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between YCL and DBO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

-0.10

The correlation between YCL and DBO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

YCL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
2.34

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
2.94

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.44

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.02

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

2.34

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.50

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.36

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.02

-0.53

Просадки

Сравнение просадок YCL и DBO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-90.18%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-18.19%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-28.20%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-37.68%

-28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-61.69%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-51.38%

-36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-62.25%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

8.92%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и DBO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

12.61%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

28.20%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

34.46%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

32.29%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

31.78%

-13.17%

Сравнение комиссий YCL и DBO

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и DBO

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and DBO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs -12.52% for YCL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while DBO is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор