Сравнение YCL с DBE
YCL (ProShares Ultra Yen) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.37%/yr vs 10.12%/yr for DBE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности YCL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -13.37% против 10.12% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
DBE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 53.97%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам YCL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 53.97% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between YCL and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.10 |
The correlation between YCL and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. DBE — Ранг доходности на риск
YCL
DBE
Сравнение YCL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.07 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.89 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и DBE
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -86.69% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -21.28% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.14% | -23.89% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -38.74% | -28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -60.84% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -41.55% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -57.24% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 6.42% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и DBE
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 9.37% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 31.44% | -20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 35.27% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 29.58% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 28.34% | -9.89% |
Сравнение комиссий YCL и DBE
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и DBE
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.51% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.37%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 10.12% vs -13.37% for YCL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 10.12% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while DBE is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор