PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности YCL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -12.52% против 12.03% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between YCL and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

-0.10

The correlation between YCL and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

YCL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
2.43

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
2.96

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.89

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

11.53

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

2.43

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.67

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.43

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.09

-0.60

Просадки

Сравнение просадок YCL и DBE

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-86.69%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-14.41%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-23.89%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-38.74%

-27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-60.84%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-30.27%

-57.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-57.31%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

7.35%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и DBE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

12.95%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

30.86%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

34.97%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

29.39%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

28.33%

-9.72%

Сравнение комиссий YCL и DBE

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и DBE

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs -12.52% for YCL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while DBE is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор