PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -13.37% против 10.12% соответственно.


YCL

1 день
0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-22.14%
3 года*
-13.96%
5 лет*
-19.30%
10 лет*
-13.37%

DBE

1 день
-0.63%
1 месяц
-16.23%
С начала года
53.97%
6 месяцев
50.93%
1 год
43.95%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-7.56%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
DBE
Invesco DB Energy Fund
53.97%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between YCL and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

-0.10

The correlation between YCL and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

YCL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.07

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.89

-8.24

YCL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и DBE

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.39%

-86.69%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-21.28%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.14%

-23.89%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-38.74%

-28.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-60.84%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-41.55%

-46.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.21%

-57.24%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

6.42%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и DBE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

9.37%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

31.44%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

35.27%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

29.58%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

28.34%

-9.89%

Сравнение комиссий YCL и DBE

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и DBE

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.51%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YCL and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (9.37%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 10.12% vs -13.37% for YCL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 10.12% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while DBE is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор