Сравнение YCL с BNO
YCL (ProShares Ultra Yen) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности YCL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -12.52% против 13.60% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- -15.11%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -12.52%
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам YCL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -5.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between YCL and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between YCL and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. BNO — Ранг доходности на риск
YCL
BNO
Сравнение YCL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.38 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.17 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.76 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 2.23 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | 0.69 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.37 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.14 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок YCL и BNO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.16% | -87.06% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -17.87% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -23.75% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.22% | -33.70% | -32.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -75.18% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.16% | -10.29% | -77.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.11% | -40.17% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 9.45% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и BNO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 14.22% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 36.10% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 41.46% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 35.38% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 36.68% | -18.07% |
Сравнение комиссий YCL и BNO
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и BNO
Ни YCL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs -12.52% for YCL. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
YCL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while BNO is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор