PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -13.37% против 11.25% соответственно.


YCL

1 день
0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-22.14%
3 года*
-13.96%
5 лет*
-19.30%
10 лет*
-13.37%

BNO

1 день
-1.35%
1 месяц
-22.65%
С начала года
50.21%
6 месяцев
47.81%
1 год
38.79%
3 года*
19.32%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и BNO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-7.56%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
50.21%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between YCL and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between YCL and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

YCL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.19

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.33

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.21

-5.56

YCL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и BNO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.39%

-87.06%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-29.25%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.14%

-29.25%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-33.70%

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-75.18%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-29.25%

-59.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.21%

-40.10%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

9.28%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и BNO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

10.92%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

37.29%

-26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

41.67%

-25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

35.65%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

36.68%

-18.23%

Сравнение комиссий YCL и BNO

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и BNO

Ни YCL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCL and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (10.92%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs -13.37% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.

YCL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while BNO is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 1.00% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор