Сравнение YCL с BNO
YCL (ProShares Ultra Yen) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.37%/yr vs 11.25%/yr for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности YCL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -13.37% против 11.25% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам YCL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between YCL and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between YCL and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. BNO — Ранг доходности на риск
YCL
BNO
Сравнение YCL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.33 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.21 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и BNO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -87.06% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -29.25% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.14% | -29.25% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -33.70% | -33.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -75.18% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -29.25% | -59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -40.10% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 9.28% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и BNO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 10.92% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 37.29% | -26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 41.67% | -25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 35.65% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 36.68% | -18.23% |
Сравнение комиссий YCL и BNO
YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и BNO
Ни YCL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCL and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs -13.37% for YCL. On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
YCL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while BNO is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор