PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -12.52% против 13.60% соответственно.


YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и BNO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between YCL and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between YCL and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

YCL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.17

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.76

-11.17

YCL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

2.23

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

0.69

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.37

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.14

-0.65

Просадки

Сравнение просадок YCL и BNO

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-87.06%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-17.87%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-23.75%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-33.70%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-75.18%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-10.29%

-77.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-40.17%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

9.45%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и BNO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

14.22%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

36.10%

-24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

41.46%

-24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

35.38%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

36.68%

-18.07%

Сравнение комиссий YCL и BNO

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и BNO

Ни YCL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCL and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs -12.52% for YCL. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

YCL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while BNO is Oil & Gas. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор