Сравнение YBTC с XDTE
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs 21.42% for XDTE. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 11.29%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.06M | $7.78M | $7.52M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 29.07% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.29% | 12.60% | 17.12% |
Correlation
The correlation between YBTC and XDTE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. XDTE — Ранг доходности на риск
YBTC
XDTE
Сравнение YBTC c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.80 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.88 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и XDTE
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -19.09% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -7.68% | -41.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | 0.00% | -42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -2.25% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 1.81% | +29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и XDTE
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.60% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 9.33% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 11.84% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 13.85% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 13.85% | +26.52% |
Сравнение комиссий YBTC и XDTE
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и XDTE
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, что больше доходности XDTE в 31.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and XDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (6.86%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 21.42% vs -39.52% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.42% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 31.42% for XDTE.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор