Сравнение YBTC с XBTY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -45.71% for XBTY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBTC показывает доходность -22.75%, а XBTY немного выше – -22.21%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -11.34% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
Correlation
The correlation between YBTC and XBTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between YBTC and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. XBTY — Ранг доходности на риск
YBTC
XBTY
Сравнение YBTC c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.36 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и XBTY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -49.03% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -49.03% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -47.30% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -25.35% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 33.58% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и XBTY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 4.25% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 15.36% | +17.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 27.10% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 26.86% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 26.86% | +13.85% |
Сравнение комиссий YBTC и XBTY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и XBTY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что меньше доходности XBTY в 210.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and XBTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs XBTY's -49.03%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -45.71% for XBTY. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 83.05% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for XBTY.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор