Сравнение YBTC с XBTY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs -36.52% for XBTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -19.49%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -13.37% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
Correlation
The correlation between YBTC and XBTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between YBTC and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. XBTY — Ранг доходности на риск
YBTC
XBTY
Сравнение YBTC c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.24 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -1.26 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и XBTY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -45.46% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -45.46% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -45.46% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -23.04% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 29.49% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и XBTY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.46% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 17.11% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 28.34% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 27.95% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 27.95% | +12.86% |
Сравнение комиссий YBTC и XBTY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и XBTY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что меньше доходности XBTY в 240.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and XBTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs XBTY's -45.46%.
On 1-year performance, YBTC leads with -35.71% vs -36.52% for XBTY. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -35.71% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 88.13% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for XBTY.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор