Сравнение YBTC с XBTY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs -39.34% for XBTY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -21.52%.
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -11.34% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
Correlation
The correlation between YBTC and XBTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between YBTC and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. XBTY — Ранг доходности на риск
YBTC
XBTY
Сравнение YBTC c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.84 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.26 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и XBTY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, примерно равная максимальной просадке XBTY в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -47.01% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -47.01% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -46.83% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -24.05% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | 31.32% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и XBTY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 4.95% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 15.69% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 27.60% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 27.41% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 27.41% | +13.49% |
Сравнение комиссий YBTC и XBTY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и XBTY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что меньше доходности XBTY в 226.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and XBTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.43%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs XBTY's -47.01%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.92% vs -39.34% for XBTY. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.92% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 89.41% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for XBTY.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор