Сравнение YBTC с WNTR
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | 1.61% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between YBTC and WNTR is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between YBTC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
YBTC
WNTR
Сравнение YBTC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.02 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 7.72 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и WNTR
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -42.65% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -42.65% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -10.67% | -32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -20.46% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 16.63% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и WNTR
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 17.89% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 47.05% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 53.81% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 53.49% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 53.49% | -12.78% |
Сравнение комиссий YBTC и WNTR
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и WNTR
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and WNTR have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 83.05% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор