PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBTCSPY
Дневная вол-ть44.14%12.29%
Макс. просадка-23.17%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между YBTC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и SPY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.03%
15.08%
YBTC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и SPY

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBTC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.57

Сравнение коэффициента Шарпа YBTC и SPY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и SPY

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
38.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и SPY

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YBTC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и SPY

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.86%
3.95%
YBTC
SPY