PortfoliosLab logo
Сравнение YBTC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBTC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.93%
17.40%
YBTC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.01

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

YBTC:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.00

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

YBTC:

2.15

SPY:

2.26

Индекс Язвы

YBTC:

10.91%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

YBTC:

45.09%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

YBTC:

-10.21%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


YBTC

С начала года

0.87%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

23.67%

1 год

24.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и SPY

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YBTC: 0.52
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBTC: 1.01
SPY: 0.86
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YBTC: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YBTC: 1.00
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YBTC: 2.15
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.52
0.51
YBTC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и SPY

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 52.49%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
52.49%44.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и SPY

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-9.89%
YBTC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и SPY

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
15.12%
YBTC
SPY