PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBTCQQQY
Дневная вол-ть44.14%11.59%
Макс. просадка-23.17%-10.07%
Текущая просадка0.00%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YBTC и QQQY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и QQQY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.52%
8.89%
YBTC
QQQY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и QQQY

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBTC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.02

Сравнение коэффициента Шарпа YBTC и QQQY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и QQQY

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что меньше доходности QQQY в 83.01%


TTM2023
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
38.27%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
83.01%20.64%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и QQQY

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.38%
YBTC
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и QQQY

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.86%
3.68%
YBTC
QQQY