PortfoliosLab logo
Сравнение YBTC с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBTC и QQQY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.93%
-1.40%
YBTC
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.52

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.01

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

YBTC:

1.12

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.00

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

YBTC:

2.15

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

YBTC:

10.91%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

YBTC:

45.09%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

QQQY:

-19.04%

Текущая просадка

YBTC:

-10.21%

QQQY:

-14.35%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -9.96%.


YBTC

С начала года

0.87%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

23.67%

1 год

24.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-11.68%

1 год

-1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и QQQY

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YBTC: 0.52
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBTC: 1.01
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YBTC: 1.12
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YBTC: 1.00
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YBTC: 2.15
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.52
-0.09
YBTC
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и QQQY

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 52.49%, что меньше доходности QQQY в 92.87%


Просадки

Сравнение просадок YBTC и QQQY

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-14.35%
YBTC
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и QQQY

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
11.24%
YBTC
QQQY