Сравнение YBTC с QQQY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs 24.70% for QQQY. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 16.75%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.03M | $2.09M | $2.86M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 8.19% |
Correlation
The correlation between YBTC and QQQY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. QQQY — Ранг доходности на риск
YBTC
QQQY
Сравнение YBTC c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.23 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.81 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и QQQY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -19.05% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -11.14% | -37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -2.30% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -2.96% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 3.17% | +28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и QQQY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.86% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.03% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 15.48% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 17.65% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 15.85% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 15.85% | +24.52% |
Сравнение комиссий YBTC и QQQY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и QQQY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, что больше доходности QQQY в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and QQQY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.03%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs -39.52% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 35.98% for QQQY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор