Сравнение YBTC с MAGX
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs 28.65% for MAGX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
MAGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.28M | $4.45M | $4.59M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 32.11% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.21% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between YBTC and MAGX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MAGX — Ранг доходности на риск
YBTC
MAGX
Сравнение YBTC c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.77 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.07 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MAGX
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -54.19% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -37.24% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -9.04% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -13.90% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 13.86% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 17.20% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 35.66% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 44.65% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 53.91% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 53.91% | -13.54% |
Сравнение комиссий YBTC и MAGX
И YBTC, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MAGX
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, что больше доходности MAGX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.05% | 2.05% | 0.86% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and MAGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (17.20%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs -39.52% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 2.05% for MAGX.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while MAGX is Leveraged Equities.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор