Сравнение YBTC с MAGX
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 54.93% for MAGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 31.06% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 81.14% |
Correlation
The correlation between YBTC and MAGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MAGX — Ранг доходности на риск
YBTC
MAGX
Сравнение YBTC c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.48 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.56 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.38 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MAGX
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -54.19% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -37.24% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -5.09% | -40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -13.77% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 12.09% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 9.50% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 28.92% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 39.94% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 53.49% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 53.49% | -12.67% |
Сравнение комиссий YBTC и MAGX
И YBTC, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MAGX
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and MAGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (9.50%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 1.97% for MAGX.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while MAGX is Leveraged Equities.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор