Сравнение YBTC с MAGS
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 32.45% for MAGS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 22.99% | 60.99% |
Correlation
The correlation between YBTC and MAGS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. MAGS — Ранг доходности на риск
YBTC
MAGS
Сравнение YBTC c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.75 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.06 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.62 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.56 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и MAGS
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -29.91% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -18.62% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -2.57% | -43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -4.70% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 5.37% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и MAGS
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.89% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 14.34% | +16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 20.10% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 25.93% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 25.93% | +14.89% |
Сравнение комиссий YBTC и MAGS
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и MAGS
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and MAGS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs -36.84% for YBTC. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 1.41% for MAGS.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор