Сравнение YBTC с LFGY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -10.77% for LFGY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 6.60%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.64% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
Correlation
The correlation between YBTC and LFGY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between YBTC and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. LFGY — Ранг доходности на риск
YBTC
LFGY
Сравнение YBTC c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.30 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.63 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и LFGY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -35.94% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -35.94% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -18.57% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -14.04% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 17.12% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и LFGY
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 10.64% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 32.11% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 39.30% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 42.23% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 42.23% | -1.52% |
Сравнение комиссий YBTC и LFGY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и LFGY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что меньше доходности LFGY в 89.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and LFGY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.64%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with -10.77% vs -41.50% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -10.77% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 83.05% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while LFGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.02% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор