Сравнение YBTC с LFGY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs 8.63% for LFGY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 17.68%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -7.60% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -8.18% |
Correlation
The correlation between YBTC and LFGY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between YBTC and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. LFGY — Ранг доходности на риск
YBTC
LFGY
Сравнение YBTC c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.24 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.53 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.23 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и LFGY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -35.94% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -35.94% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -10.11% | -35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -14.06% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 16.43% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и LFGY
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.73%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 10.49% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 30.08% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 37.07% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 41.90% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 41.90% | -1.08% |
Сравнение комиссий YBTC и LFGY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LFGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и LFGY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности LFGY в 82.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and LFGY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.49%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with 8.63% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 8.63% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 82.56% for LFGY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while LFGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор