Сравнение YBTC с JEPQ
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. YBTC is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs 20.98% for JEPQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 23.78% |
Correlation
The correlation between YBTC and JEPQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
YBTC
JEPQ
Сравнение YBTC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.39 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.98 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и JEPQ
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -20.07% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -8.82% | -40.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -2.57% | -41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -3.37% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 1.92% | +28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и JEPQ
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.76% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 11.42% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 13.83% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 16.82% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 16.82% | +23.89% |
Сравнение комиссий YBTC и JEPQ
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и JEPQ
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and JEPQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs -41.50% for YBTC. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 10.57% for JEPQ.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор