PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YBTC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YBTC с JEPQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

YBTC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YBTC или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между YBTC и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.93%
14.10%
YBTC
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.52

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

YBTC:

1.01

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

YBTC:

1.12

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

YBTC:

1.00

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

YBTC:

2.15

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

YBTC:

10.91%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

YBTC:

45.09%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

YBTC:

-23.39%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

YBTC:

-10.21%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.

YBTC

С начала года

0.87%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

23.67%

1 год

24.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YBTC и JEPQ

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YBTC: 0.52
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBTC: 1.01
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YBTC: 1.12
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YBTC: 1.00
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YBTC: 2.15
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.52
0.44
YBTC
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и JEPQ

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 52.49%, что больше доходности JEPQ в 11.29%

TTM202420232022
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		52.49%44.53%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и JEPQ

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.21%
-10.99%
YBTC
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и JEPQ

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.87%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
14.72%
YBTC
JEPQ