PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBTCJEPQ
Дневная вол-ть44.14%12.27%
Макс. просадка-23.17%-16.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YBTC и JEPQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и JEPQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.52%
11.57%
YBTC
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и JEPQ

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBTC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBTC
Коэффициент Шарпа
Нет данных
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.13

Сравнение коэффициента Шарпа YBTC и JEPQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и JEPQ

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности JEPQ в 9.38%


TTM20232022
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
38.27%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.38%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и JEPQ

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YBTC
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и JEPQ

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.86%
3.40%
YBTC
JEPQ