PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBTC с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBTC и JEPQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YBTC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.38%
4.08%
YBTC
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YBTC:

0.34

JEPQ:

-0.21

Коэф-т Сортино

YBTC:

0.78

JEPQ:

-0.16

Коэф-т Омега

YBTC:

1.09

JEPQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

YBTC:

0.67

JEPQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

YBTC:

1.46

JEPQ:

-0.86

Индекс Язвы

YBTC:

10.55%

JEPQ:

4.04%

Дневная вол-ть

YBTC:

45.21%

JEPQ:

16.76%

Макс. просадка

YBTC:

-23.17%

JEPQ:

-18.82%

Текущая просадка

YBTC:

-18.38%

JEPQ:

-18.82%

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -15.08%.


YBTC

С начала года

-8.31%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

19.62%

1 год

11.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-15.08%

1 месяц

-14.11%

6 месяцев

-9.62%

1 год

-2.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBTC и JEPQ

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBTC и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBTC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YBTC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
YBTC: 0.34
JEPQ: -0.21
Коэффициент Сортино YBTC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
YBTC: 0.78
JEPQ: -0.16
Коэффициент Омега YBTC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YBTC: 1.09
JEPQ: 0.98
Коэффициент Кальмара YBTC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YBTC: 0.67
JEPQ: -0.18
Коэффициент Мартина YBTC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YBTC: 1.46
JEPQ: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.34
-0.21
YBTC
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и JEPQ

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 52.03%, что больше доходности JEPQ в 12.38%


TTM202420232022
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
52.03%44.53%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
12.38%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YBTC и JEPQ

Максимальная просадка YBTC за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки JEPQ в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.38%
-18.82%
YBTC
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и JEPQ

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
9.60%
YBTC
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab