Сравнение YBTC с GDLC
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs -40.75% for GDLC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.24%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
GDLC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -29.24%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.34M | $1.42M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.24% | 0.45% | 184.31% |
Correlation
The correlation between YBTC and GDLC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between YBTC and GDLC shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. GDLC — Ранг доходности на риск
YBTC
GDLC
Сравнение YBTC c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.71 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.07 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и GDLC
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -94.14% | +45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -57.18% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -54.48% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -52.83% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 38.17% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и GDLC
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.49% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 34.59% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 48.95% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 71.55% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 93.44% | -53.07% |
Сравнение комиссий YBTC и GDLC
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и GDLC
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBTC and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (8.49%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, YBTC leads with -39.52% vs -40.75% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.52% return vs -40.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор