Сравнение YBTC с GDLC
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs -33.81% for GDLC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -28.93%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 58.55% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 195.12% |
Correlation
The correlation between YBTC and GDLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between YBTC and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. GDLC — Ранг доходности на риск
YBTC
GDLC
Сравнение YBTC c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.64 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.09 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и GDLC
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -94.14% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -52.91% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -54.28% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -52.73% | +39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 31.04% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и GDLC
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.85%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 9.78% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 36.66% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 48.54% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 74.43% | -33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 93.91% | -53.10% |
Сравнение комиссий YBTC и GDLC
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и GDLC
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, YBTC and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (9.78%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, GDLC leads with -33.81% vs -35.71% for YBTC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -33.81% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор