Сравнение YBTC с GDLC
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs -45.96% for GDLC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 184.31% |
Correlation
The correlation between YBTC and GDLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between YBTC and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. GDLC — Ранг доходности на риск
YBTC
GDLC
Сравнение YBTC c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.27 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и GDLC
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -94.14% | +45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -57.18% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -54.84% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -52.81% | +38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 36.10% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и GDLC
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 11.05% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 36.79% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 49.16% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 73.14% | -32.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 93.80% | -53.09% |
Сравнение комиссий YBTC и GDLC
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и GDLC
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, YBTC and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор