Сравнение YBTC с BTCZ
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -41.50% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 44.11% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between YBTC and BTCZ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between YBTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
YBTC
BTCZ
Сравнение YBTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.05 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.56 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BTCZ
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -91.06% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -49.02% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -79.07% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -73.79% | +59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 21.96% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BTCZ
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 9.30%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 21.55% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 69.11% | -36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 88.88% | -48.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 96.39% | -55.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 96.39% | -55.68% |
Сравнение комиссий YBTC и BTCZ
И YBTC, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BTCZ
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and BTCZ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -41.50% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Roundhill and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор