PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с BTCZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.

YBTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-16.58%
С начала года
-26.15%
6 месяцев
-25.92%
1 год
-36.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
6.37%
1 месяц
40.52%
С начала года
40.86%
6 месяцев
41.38%
1 год
59.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и BTCZ

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-26.15%-4.23%44.11%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		40.86%-29.11%-76.45%

Correlation

The correlation between YBTC and BTCZ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.91

The correlation between YBTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

YBTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.67

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
1.43

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.21

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.49

-3.82

YBTC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BTCZ

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-91.06%

+42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-49.02%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-77.28%

+31.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-73.68%

+60.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.69%

24.87%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BTCZ

Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 12.43%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

26.49%

-14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.04%

68.94%

-36.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

88.72%

-48.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.90%

97.08%

-56.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.90%

97.08%

-56.18%

Сравнение комиссий YBTC и BTCZ

И YBTC, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BTCZ

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		89.41%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and BTCZ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to YBTC (12.43%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs -36.92% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs -36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 0.01% for BTCZ.

They also come from different issuers: Roundhill and T-Rex.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор