Сравнение YBIT с YMAX
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs -1.10% for YMAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.44%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 1.40% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.44% | 6.04% | 17.43% |
Correlation
The correlation between YBIT and YMAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between YBIT and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
YBIT
YMAX
Сравнение YBIT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.04 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.10 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и YMAX
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -26.13% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -26.13% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -11.73% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -6.41% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 11.28% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и YMAX
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 10.75% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 19.62% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 23.52% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 23.58% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 23.58% | +15.11% |
Сравнение комиссий YBIT и YMAX
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и YMAX
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности YMAX в 76.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 76.61% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and YMAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to YMAX (10.75%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with -1.10% vs -40.64% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -1.10% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 76.61% for YMAX.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while YMAX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.28% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор