PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YBIT с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBIT с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.27% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность -25.24%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

YBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
-29.50%
С начала года
-25.24%
1 год
-41.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBIT и MSTZ

2026 (YTD)20252024
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-25.24%-2.49%19.33%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between YBIT and MSTZ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.76

The correlation between YBIT and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

YBIT vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBIT c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBITMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.03

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.49

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.55

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.84

-8.26

YBIT vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBIT на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBIT и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBIT и MSTZ

Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBITMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.46%

-99.38%

+51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.46%

-84.89%

+37.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-97.53%

+53.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-94.55%

+77.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.03%

43.95%

-14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.45%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBITMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

55.03%

-46.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

134.45%

-104.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.98%

148.58%

-111.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.43%

170.73%

-132.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.43%

170.73%

-132.30%

Сравнение комиссий YBIT и MSTZ

YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и MSTZ

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.06%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		95.06%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

YBIT and MSTZ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to YBIT (8.45%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -41.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 0.00% for MSTZ.

YBIT is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBIT и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор