PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 8.76%/yr for VWO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности YANG и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -38.45% против 8.76% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between YANG and VWO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.84

The correlation between YANG and VWO shifts across timeframes, from -0.85 (10 years) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

YANG vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.86

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.60

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.64

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.53

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.86

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.30

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.46

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.27

-0.76

Просадки

Сравнение просадок YANG и VWO

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-67.68%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-11.17%

-27.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-17.37%

-76.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-32.64%

-64.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-36.39%

-63.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.44%

-98.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-15.82%

-74.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

3.09%

+21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и VWO

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

5.53%

+15.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

13.22%

+29.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

15.89%

+42.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

17.36%

+77.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

19.20%

+62.90%

Сравнение комиссий YANG и VWO

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и VWO

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and VWO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 8.76% vs -38.45% for YANG. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.76% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.41% for VWO.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор