PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 7.99%/yr for TNA. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности YANG и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -38.45% против 7.99% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between YANG and TNA is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.53

The correlation between YANG and TNA shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

YANG vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.30

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.72

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.03

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.27

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.30

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.23

-0.72

Просадки

Сравнение просадок YANG и TNA

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-88.09%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-32.53%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-65.78%

-28.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-82.36%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-88.09%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-35.23%

-64.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-33.90%

-56.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

9.86%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и TNA

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

17.02%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

40.45%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

57.06%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

67.34%

+27.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

68.42%

+13.68%

Сравнение комиссий YANG и TNA

YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и TNA

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and TNA have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to TNA (17.02%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs -38.45% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.39% for TNA.

YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор